Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"binomial tree"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pricing with interest rate trees
 Novotová, Simona ; Starinská, Katarína (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Táto práca sa zaoberá stromami úrokových mier, ich konštrukciou a využitím pri oceňovaní. V úvode sa práca venuje rôznym typom úročenia a vybraným finančným derivátom, ktoré je v praxi potreba správne oceniť. Na ocenenie je potrebná znalosť vývoja úrokových mier, na ktorých modelovanie sa používajú rôzne stochastické modely. V ďalšej časti je ponúknuté zhrnutie modelov. Pre dva modely (Rendelmanov-Barterov a Hullov-Whiteov model) je študovaná konštrukcia binomického a trinomického stromu. V práci je popísaný dvojfázový algoritmus, ktorý je následne použitý na vygenerovanie trinomického stromu. Úrokové miery získané zo zostrojeného stromu sú využité na ocenenie opcie na dlhopis.
Úplný záznam
Models of interest rate and interest rate options valuation
 Lendacký, Peter ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Křížek, Tomáš (oponent)
Dynamika úrokových měr je důležitým základem pro stanovení ceny úrokových derivátů se složitější strukturou. Cílem diplomové práce je popsat využití modelů úrokové míry pro ocenění úrokových opcí. Práce je logicky rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část popisuje teoretické základy pro ocenění jako jsou riziková neutralita, martingale, stochastický diferenciální počet a teorie arbitráže. Na těchto základech jsou odvozeny čtyři modely úrokové míry, model Vasickův, model Cox-Ingersoll-Ross, Black-Derman-Toy a dvoufaktorový model Heath-Jarrow-Morton. Druhá část je věnována analýze výnosových měr amerických vládních dluhopisů. Na závěr je pomocí modelu CIR a binomického stromu BDT modelu oceněna opce na výnos z 10-letých dluhopisů.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English